دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران – مادۀ ۱

مادۀ ۱: اصطلاحات و واژه‌هایی که در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴مجلس شورای‌ اسلامی و دستورالعمل پذیرش و عرضه اوراق بهادار در فرابورس ایران تعریف شده‌اند، به همان مفاهیم در این دستورالعمل به کار رفته‌اند. واژه‌های دیگر دارای معانی زیر می‌باشند:
اطلاعیه عرضه: اطلاعیه‌ای است که قبل از معامله عمده توسط فرابورس، طبق فرمت مصوب هیئت مدیره فرابورس و بر اساس ضوابط این دستورالعمل منتشر می‌شود.
ایستگاه معاملاتی: پایانه معاملاتی کارگزار است که با سامانه معاملاتی فرابورس در ارتباط می‌باشد.
بازار عادی: از جمله بازارهای سامانه معاملات است که در آن معاملات عادی اوراق بهادار براساس مقررات این دستورالعمل، انجام می‌شود.
توقف نماد: جلوگیری از انجام معاملات هریک از انواع اوراق بهادار براساس مقررات است.
حراج: سازوکاری برای دادوستد اوراق بهادار بر پایه انطباق بهینه سفارش‌های خرید و فروش مشتریان با در نظرگرفتن اولویت قیمت، منشاء و زمان است.
حراج پیوسته: حراجی است که به صورت پیوسته انجام می‌شود و در طی آن امکان ورود، تغییر و حذف سفارش وجود دارد. در حراج پیوسته سفارش‌های خرید و فروش به محض تطبیق قیمت‌ها منجر به معامله می‌شود.
حراج ناپیوسته (Auction): حراجی است که پس از ثبت سفارش‌ها در مرحله سفارش‌گیری انجام شده و معامله براساس قیمت نظری گشایش، از طریق سامانه معاملاتی انجام می‌شود.
جلسه رسمی معاملاتی: دوره زمانی مشخصی در هر روز کاری است که انجام معامله در آن دوره طبق مقررات مقدور می‌باشد. فرابورس می‌تواند در یک روز معاملاتی بیش از یک جلسه رسمی معاملاتی داشته باشد.
خرید گروهی: خرید اوراق بهادار توسط کارگزار با کد معاملات گروهی است که پس از معامله توسط کارگزار به کد مالکیت مشتریان تخصیص می‌یابد.
دامنه نوسان روزانه قیمت: دامنه نوسان قیمت اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس است که نسبت به قیمت مرجع تعیین می‌شود و ورود سفارش‌ها در هر روز صرفاً در این دامنه قیمت، مجاز است.
درخواست خرید/فروش: درخواست مشتری به همراه شرایط آن مبنی بر خرید یا فروش اوراق بهادار است که در قالب فرم الکترونیک یا غیرالکترونیک به کارگزار ارایه می‌گردد. درخواست مذکور می‌تواند با قیمت معین، قیمت محدود یا قیمتی که اختیار آن به کارگزار واگذار می‌شود، ارایه گردد.
دوره سفارش‌گیری: دوره زمانی قبول سفارش قبل از حراج ناپیوسته است که طی آن کارگزاران امکان ورود، تغییر و حذف سفارش در سامانه معاملات را دارند.
روز معاملاتی: روز‌های کاری است که طبق مقررات، معاملات فرابورس در آن انجام می‌شود.
رویه تسهیم به نسبت: طبق رویه تسهیم به نسبت، اوراق بهادار تخصیص یافته به هر سفارش معادل حجم سفارش ثبت شده تقسیم بر کل سفارش‌های ثبت شده، ضربدر کل اوراق بهادار قابل عرضه است.
سامانه معاملات: سامانه‌ای است الکترونیکی که عملیات مربوط به معاملات فرابورس از جمله دریافت سفارش، تطبیق و انجام معامله از طریق آن انجام می‌شود.
سرمایه پایه: عبارت از مجموع سهام، سهام جایزه و حق تقدم‌های شرکت است که در مرحله پذیره‌نویسی یا ثبت قانونی قرار دارد.
سفارش: درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار است که توسط کارگزار وارد سامانه معاملات می‌شود.
سفارش متوقف (Stop Order): سفارشی است که براساس قیمت آخرین معامله بازار فعال می‌شود. در خصوص سفارش‌های خرید، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن بیشتر شود و در خصوص سفارش‌های فروش‌، زمانی این سفارش فعال می‌شود که قیمت آخرین معامله بازار با قیمت تعیین شده توسط مشتری مساوی یا از آن کمتر شود.
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی: سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (شرکت سهامی عام) است.
عرضه اولیه: نخستین عرضه اوراق بهادار، پس از پذیرش و درج در فرابورس است.
عرضه اولیه به روش حراج: عرضه‌ای است که در یک جلسۀ معاملاتی بر مبنای رقابت خریداران انجام می‌شود.
فرابورس: فرابورس ایران (شرکت سهامی عام) است
قیمت پایانی: قیمت هر ورقه بهادار است که در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی محاسبه و توسط “فرابورس” اعلام می‌شود.
قیمت پایه: حداقل قیمت برای عرضه سهام در معاملات عمده است که توسط فروشنده تعیین و از طریق کارگزار فروشنده در درخواست وی برای معامله عمده به فرابورس اعلام می‌شود.
قیمت پیشنهادی: نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف کارگزار وارد سامانه معاملات می‌‌‏شود.
قیمت مرجع: قیمتی است که مبنای اعمال دامنه نوسان روزانه اوراق بهادار قرار می‌گیرد.
قیمت نظری: قیمتی است که پس از اعمال اثر تغییرات سرمایه و یا تقسیم سود نقدی در قیمت پایانی محاسبه می‌شود.
قیمت نظری گشایش: قیمتی است که در مرحله گشایش، براساس سفارش‌های ثبت شده با استفاده از سازو کار حراج، توسط سامانه معاملاتی محاسبه و معاملات مرحله گشایش با آن قیمت انجام می‌شود.
کد معاملات گروهی: شناسه‌ای است که برای ورود سفارش‌های گروهی هر ایستگاه معاملاتی در سامانه معاملات تعریف شده است.
محدودیت حجمی: حداکثر تعداد اوراق بهاداری که طی هر سفارش در سامانه معاملات وارد می‌شود.
مذاکره: فرآیند مظنه‌یابی و قیمت‌گذاری اوراق بهادار توسط معامله‌گران برپایه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک است.
مشتری: شخصی است که متقاضی خرید یا فروش اوراق بهادار است.
معاملۀ بلوکی: معامله‌ای است که تعداد سهام و حق تقدم قابل معامله در آن برای شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی نیم و کمتر از یک درصد سرمایه پایه و برای شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است بزرگتر یا مساوی یک و کمتر از پنج درصد سرمایه پایه شرکت باشد.
معامله عمده: معامله‌ای است که تعداد سهام یا حق تقدم قابل معامله در آن در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی ۱ درصد سرمایه پایه و در شرکت‌هایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوی یک میلیارد عدد است، بزرگتر یا مساوی ۵ درصد باشد.
معاملات عمده شرایطی: معامله عمده‌ای است که تسویه وجوه آن با شرایط اعلامی در اطلاعیه عرضه بر اساس ضوابط مندرج در این دستورالعمل انجام می‌شود.
مقررات: الزاماتی است که توسط مراجع ذیصلاح در چارچوب اختیارات آنها وضع شده و فرابورس، کارگزار، مشتریان و سایر اشخاص ذیربط فرابورس موظف به رعایت آنها هستند.

نماد معاملاتی: شناسه‌ای است که برای هر یک از اوراق بهادار به صورت منحصر بفرد در سامانۀ معاملات تعریف شده است. این شناسه می‌تواند به صورت حرف، عدد یا ترکیبی از هر دو باشد.
واحد پایه سفارش (LOT): تعداد مشخصی از اوراق بهادار است که سفارش‌ وارده به سامانه معاملاتی باید ضریبی از آن باشد و برای هر ورقه بهادار مقدار آن توسط “هیئت مدیره فرابورس” تعیین می‌شود.